Moving Media + Rsi Strategy

Medie mobili Strategies. By Casey Murphy senior Analyst Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento In questa sezione, abbiamo ll presentiamo alcuni diversi tipi di strategie - li incorporano nel vostro stile di trading è fino a you. Crossovers un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude sulle altre crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una strategia di entrata o di uscita di base come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di un ribasso e sarebbe probabilmente essere utilizzato da operatori come segnale di chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. The secondo tipo di attraversamento si verifica quando un media a breve termine attraversa una media a lungo termine Questo segnale viene utilizzato dai commercianti per identificare lo slancio si sta spostando in una direzione e che una mossa forte è probabile che si avvicina ad un segnale di acquisto viene generato quando le croci medie a breve termine al di sopra del lungo medio termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popular. Triple Crossover e il Moving nastro media aggiuntive medie mobili possono essere aggiunti al grafico per aumentare la validità dei segnali Molti commercianti porrà le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso il altri questo è generalmente il buy segno primario attesa media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel triplo metodo di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che la tendenza continue. This pone la domanda che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, allora 10 o più deve essere ancora meglio Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza della tendenza attuale Quando tutto le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte inversioni vengono confermate quando le medie si incrociano e la testa nel direction. Responsiveness opposta al mutare delle condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è di lieve prezzo cambia uno dei nastri più comuni inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200 Questo tipo di media è bravo a identificare le tendenze a lungo termine reversals. Filters un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare uno s fiducia di un certo commercio, ad esempio, molti investitori potrebbero scegliere di attendere fino a croci di sicurezza di cui sopra una media mobile e è di almeno 10 al di sopra della media prima di ordinare Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valida e per ridurre il numero di falsi segnali il lato negativo di fare affidamento su filtri troppo è che una parte del guadagno è dato e che poteva portare a sentirsi come si ve persi la barca Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando il filtraggio s semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con confidence. Moving media busta Un'altra strategia che incorpora l'uso di medie mobili è conosciuto come una busta Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno a una media mobile, sfalsati da una percentuale specifica, ad esempio, nella tabella sottostante, una busta 5 è collocato circa 25 giorni in movimento Traders medio sarà guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o di resistenza si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli di un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di esaurimento e gli operatori dovranno guardare per un rovesciamento verso il centro average. Moving media - MA. BREAKING GIU media Mobile - MA. As un esempio SMA, prendere in considerazione un titolo con i seguenti prezzi di chiusura oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 giorni 28, 30, 27, 29, 28.A 10 giorni MA sarebbe in media i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come mostrato below. As osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi oltre la più lungo è il periodo di tempo per il mA, maggiore è il ritardo Così un 200 giorni mA avrà un grado molto maggiore di ritardo di 20 giorni mA perché contiene prezzi degli ultimi 200 giorni la lunghezza del mA da utilizzare dipende gli obiettivi commerciali, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatto per investitori a lungo termine Il 200 giorni MA è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con i viaggi sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali anche impartire importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un mA in aumento indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista, mentre un mA in calo indica che è in una tendenza al ribasso Allo stesso modo, slancio verso l'alto è confermata con un rialzo di crossover che si verifica quando un MA breve termine attraversa sopra un MA-lungo termine slancio verso il basso è confermata con un crossover ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un più lungo termine dei sistemi MA. MetaTrader Expert Advisor. Simple spiccano il migliore possibilità di successo da non diventare eccessivamente curva-fit Tuttavia, l'aggiunta di un semplice filtro a un sistema robusto può essere un ottimo modo per migliorare la propria redditività, a condizione di analizzare anche come possa alterare eventuali rischi o pregiudizi costruiti nel sistema The Moving Crossover media sistema con RSI Filter è un eccellente esempio del sistema di this. About il system. This utilizza l'30 unità di SMA per la media veloce e il 100 unità di SMA per la media lento perché la sua media mobile veloce è un bel po 'più lento del SPY 10 100 lungo Solo Moving sistema media Crossover dovrebbe generare meno segnali di commercio totale sarà interessante vedere se questo porta ad un sistema rate. the vittoria più alta utilizza anche l'indicatore RSI come filtro questo è stato progettato per mantenere il sistema di commerci nei mercati che non sono trend, che dovrebbe portare anche a un sistema di vittoria rate. the superiore entra in una posizione lunga quando l'unità 30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA se l'RSI è superiore a 50 si entra in una posizione corta quando l'unità 30 SMA incrocia sotto 100 unità SMA se la RSI è inferiore sistema 50.The esce una posizione lunga se l'unità 30 SMA incrocia al di sotto del 100 unità SMA, o se l'RSI scende sotto 30 Ne esce una posizione short se il 30 unità SMA attraversa di nuovo sopra 100 unità SMA, o se l'RSI supera 70 Esso implementa un trailing stop che si basa sulla volatilità del mercato e definisce un arresto iniziale più recente basso per una posizione lunga o più recente per un breve posizione. A grafico giornaliero FXI, l'ETF EURUSD, mostra le regole del sistema in action.30 unità SMA attraversa sopra 100 unità SMA.30 unità SMA attraversa inferiore a 100 unità SMA.30 unità SMA incrocia al di sotto di 100 unità di SMA, or. RSI scende sotto 30 , or. Trailing stop viene colpito, or. Initial stop è unità hit. Exit breve When.30 SMA attraversa sopra l'unità 100 SMA, or. RSI sale sopra 70, or. Trailing stop viene colpito, or. Initial stop viene colpito. backtesting risultati results. The backtesting che ho trovato per questo sistema sono stati dall'Euro vs US Dollar mercato a partire dal 2004 fino al 2011 con un periodo di tempo giornaliero Durante questi sette anni, il sistema ha fatto solo 14 trade, quindi sicuramente filtrato una gran parte della azione la questione è se sia o non filtrati i buoni commerci o la cattiva ones. Of quei 14 mestieri, otto sono stati vincitori e sei erano perdenti che dà al sistema un tasso di 57 vittoria, che sappiamo possono essere scambiati con molto successo a condizione che il profitto tasso è anche strong. Backtesting rapporti per i sistemi di forex utilizzare un fattore di profitto stat chiamato questo numero è calcolato dividendo l'utile lordo per la perdita lorda questo ci dà il profitto medio ci si può aspettare per unità di rischio I risultati di questo rapporto backtesting dato questo sistema un fattore di profitto di 3 61 Ciò significa che nel lungo periodo, questo sistema fornirà positivo returns. For un punto di confronto, il triplo media mobile Crossover sistema aveva solo un fattore di profitto di 1 10, in modo che il sistema di Moving Average Crossover con RSI è probabile che sia tre volte più redditizio Questo significa che utilizzando un numero più grande per il rapido movimento media e aggiungendo il filtro RSI deve essere filtrando alcuni dei numeri trades. These meno produttivi sono ulteriormente supportato dal fatto che il profitto medio era oltre due volte più grande come la perdita media Tuttavia, nonostante questi rapporti positivi, il sistema ha subito un prelievo massimo di quasi 40.Sample size. The fatto che questo sistema dà così pochi segnali è sia la sua grande forza e la sua più grande debolezza ponendo un minor numero di compravendite e tenendoli per periodi di tempo non mancherà di tenere i costi di transazione di diventare un fattore però più lunghi, analizzando 14 mestieri che si sono verificati nell'arco di sette anni potrebbero portare i risultati per essere falsati a causa di piccoli size. I campioni sono curioso come questo sistema avrebbe compiuto se è stato scambiato in una dozzina di coppie di valute diverse per lo stesso periodo di tempo, inoltre, come sarebbe hanno eseguito se il backtest è andato indietro di 50 anni o testato il sistema su indici di borsa o merci vi è chiaramente statistiche positive da giustificare un'ulteriore esplorazione di questo sistema, ma sarebbe sciocco di commerciare denaro reale sulla base dei risultati di 14 trades. Trading Example. An esempio di questo sistema al lavoro può essere visto sul grafico corrente del FXI Circa il 18 marzo di quest'anno, i 30 giorni di SMA attraversata al di sotto della 100 giorni di SMA a quel tempo, la RSI è stata anche inferiore a 50 Questo avrebbe innescato una posizione corta da qualche parte appena sotto 36 la fermata iniziale probabilmente sarebbe stato posto al di sopra del recente elevata a 38.By metà aprile, il prezzo era sceso a 34 e saremmo stati seduti su un bel profitto il prezzo poi è ritornato a quasi innescare la nostra sosta iniziale a 38 all'inizio di maggio prima di schiantarsi quasi tutta la strada fino a 30 alla fine del mese di giugno dal Essa si è ripresa al 34 range. At nessun punto durante qualsiasi di questa azione ha 30 giorni di SMA attraversare di nuovo sopra i 100 giorni di SMA, e l'RSI rimasto al di sotto di 70 Pertanto, nessuno di questi avrebbe innescato un'uscita Mentre il prezzo è venuto vicino alla nostra fermata iniziale, non ha fatto abbastanza arrivare, in modo che ci avrebbe tenuti in commercio come well. The unica cosa che potrebbe aver causato l'uscita sarebbe stata il trailing stop, che avrebbe dipendeva da quanto volatilità abbiamo impostato per permettere perché è ancora troppo presto per dire se vorremmo essere stato fermato fuori o not. About l'indicatore RSI Indicator. The RSI è stato sviluppato da J Welles Wilder ed è stata descritta nel suo libro del 1978, nuovi concetti di tecniche Trading Systems Si tratta di un indicatore di momentum che oscilla tra zero e 100, che indica la velocità e la variazione dei prezzi Molti commercianti slancio usano RSI come indicator. RSI ipercomprato ipervenduto è calcolando prima RS, che è il guadagno medio degli ultimi n periodi diviso per la perdita media degli ultimi n periodi il valore di n è in genere di 14 days. RS guadagno medio media Loss. Once RS è calcolato, la seguente equazione è usato per fare quel valore in un indicator. RSI oscillante 100 100 1 RS. This ci darà un valore compreso tra zero e 100 qualsiasi valore superiore a 70 è generalmente considerato ipercomprato, e qualsiasi valore inferiore a 30 è considerato ipervenduto Tuttavia, dal momento che questo sistema è un seguente sistema di tendenza, di ipercomprato e ipervenduto non hanno i loro soliti connotazioni negative.